Les évêques d’Urgell ont une particularité qui les rend presque uniques dans le monde entier : outre le fait de diriger le diocèse d’Urgell, le plus grand de Catalogne, ils remplissent la fonction de chefs d’État de la principauté d’Andorre, aux côtés du président de la République française. Cette réalité, ancrée dans l’histoire complexe des relations humaines des deux côtés des Pyrénées, fait du palais épiscopal de La Seu d’Urgell non seulement la résidence de l’évêque ou le siège des services administratifs du diocèse, mais aussi la résidence d’un chef d’État et un espace de représentation diplomatique dont une partie jouit du privilège d’extraterritorialité et est considérée comme appartenant au territoire andorran.
Au Moyen Âge, les évêques d’Urgell déplaçaient leur lieu de résidence en fonction des circonstances du moment. Au milieu du XIVe siècle, ils formèrent l’agglomération où se trouve l’actuel palais dans le secteur est de la ville. Le premier palais avait à la fois une fonction défensive et résidentielle. Adossé à la muraille de La Seu, le palais était en fait un château doté d’une cour centrale et de tours venant renforcer le secteur défensif de La Seu d’Urgell.
Au XIXe siècle, le palais fit l’objet d’une profonde rénovation sous la baguette de Calixte Freixa, architecte diocésain qui dirigea également les travaux de rénovation du sanctuaire de Núria. L’architecte conçut et exécuta un projet historiciste d’influence clairement néogothique et encore appréciable de nos jours, malgré quelques variations ultérieures.
